我国商业银行个人住房贷款的现状、风险及防范-以农行为例

论文总字数：19084字

目 录

1.绪论与文献综述 1

1.1商业银行个人住房贷款概念 1

1.2研究背景 1

1.3国内外研究现状 1

1.4研究的意义 2

2.我国商业银行个人住房贷款现状 3

2.1个人住房贷款占个贷比重上升 3

2.2个人住房贷款业务集中 4

2.3个人住房贷款占贷款总额比重大 5

2.4个人住房贷款增速大 5

3.我国商业银行个人住房贷款风险 5

3.1风险产生的原因 5

3.2风险分类 6

3.3风险特征 8

4.中国农业银行个人住房贷款风险的实证分析 9

4.1选取中国农业银行作为研究对象的原因 9

4.2实证研究 9

4.3误差修正模型 11

4.4实证研究结论 13

5.防范中国农行业银行个人住房贷款风险的对策及建议 13

5.1中国农业银行内部防范 13

5.2社会经济环境外部防范 14

5.3借款人自身因素防范 14

5.4结论与展望 15

参考文献 15

致谢 16

我国商业银行个人住房贷款的现状、风险及防范-以农行为例

谭玲华

，China

Abstract：With China's real estate market developing rapidly , the individual housing loan business of commercial banks has been growing rapidly. In this paper, it reveals the risk of individual housing loan business , finds out the cause of the risk and classifies the risks.The Agricultural Bank of China as an example, through empirical analysis, find out the influence of various factors on the agricultural bank non-performing loan ratio, and puts forward appropriate suggestions according to the current situation, the day after the specification of individual housing loan business in China.It’s of great significance to promote the healthy and long-term development of commercial banks.

Key words：Commercial Banks; Personal housing loan; Risk analysis; Advice

1.绪论与文献综述

1.1商业银行个人住房贷款概念

个人住房贷款是指银行向借款人发放的用于购买自用住房的贷款，贷款人向借款人发放贷款时，借款人需提供相应的担保，如果借款人违约，即发生不能按期还款或拒还款的情况，银行有权利处置抵押物或质押物。

1.2研究背景

商业银行是现代金融体系中重要的组成部分，信用中介是银行最基本的职能，其中,个人住房贷款业务是各个商业银行重要的利润收入来源。经过多年的发展，商业银行个人房贷业务目前已经形成一套较为成熟的操作与应用体系，贷款笔数多，业务量大。贷款期限长，并且不确定因素多。贷款采用分期偿还方式，业务范围与业务量与房地产行业息息相关，同时容易受宏观经济与微观经济的影响。

步入21世纪，我国的个人住房贷款业务开始发展，近年来，除了2008年受到国际金融危机的冲击，房价与2007年相比，较有下降外，我国个人住房贷款总体上呈现了迅速增长的趋势，个人住房贷款的业务规模占银行资产业务的比重上升。随着近年来房价的日渐上涨，国家的宏观调控力度逐渐加大，这两年部分城市相继实行限购政策，加剧了房价的不稳定性，致使商业银行个人住房贷款的风险逐渐显现，不良贷款逐年增加，贷款违约率也居高不下，这对商业银行维持稳定的经营收益，降低经营风险来说，是个不小的挑战，同时也对个人住房贷款业务的长远健康发展造成了深刻的影响。

1.3国内外研究现状

1.3.1国外文献综述

海外对个人住房贷款方面的研究比较早，发展相对成熟。Lavish（1995）年建立了Logistic模型，该模型综合考虑了借款人偿还能力因素和住房权益因素，发现违约的重要因素是借款人的经济情况，尤其是还款额占收入的比重；Yongheng Deng 和Robert（1996）等人提出了倾向借款人的观点，认为应当把违约视为合理的决策，一旦出现房产价值小于贷款抵押价物的价值的情况，借款人应该有权利将房产卖给贷款人，从而使自身免除贷款责任；米歇尔（2000）首次提出了3C的概念，即个人住房抵押贷款风险分析框架，包含Collateral（抵押物保证）、Capacity（还款能力）和Credit reputation（信誉）；Keiko Nosse Hirono（2005）调查了政府房屋贷款公司（GHLC）的住房贷款政策对日本房屋启动率的影响，首次采用了VAR模型对日本的个人房贷进行风险计量，发现GHLC降低住房贷款利率可以提高住房开工率，增加实际发放的住房贷款数额；Arindam（2011）收集印度银行和住房金融公司（HFCs）的住房贷款账户数据，使用面板回归法，找出推动房屋需求的关键因素特征，对房屋贷款违约和主要因素进行了考察。实证结果表明，房地产市场价值下降10％，违约概率将会提高1.55％。同时不能忽视借款人的特征，如婚姻状况，就业情况，区域位置，城市地点，年龄特征和房屋偏好；Su-Lien Lu和Ming-Chun Wang（2012）使用台湾银行的数据，提出了衡量住房贷款信用风险的新方法,认为宽限期住房贷款信贷风险较高，并强调了“巴塞尔新资本协议”四个风险因素对违约的影响；Xing Han和Qian Li（2012）将现在的老龄化趋势引入住房抵押贷款的内涵，从而提出了借款人风险识别框架，对人口预期寿命，未来住房价值波动，贷款利息等各种风险因素进行衡量；Zeng Lian Zhang（2013）认为商业银行贷款本身是一个复杂的非线性系统，风险警示是增加商业银行身份识别风险能力的关键。而使用一般线性理论难以客观反映这一规律，从而提出了构建个人贷款信用指数，使用SVM识别风险的做法；Adnan Khashman(2016)认为在信用风险的管理过程中，可以适当引进计量统计分析的理论，基于大数据的背景下，充分利用计算机行业网络对商业银行的信用风险进行实时的监控。

1.3.2国内文献综述

早期海内的研究主要集中在对次贷危机的各种原因的分析上，论述次贷危机对中国金融市场，包括目前刚刚起步的国内个人住房贷款一级市场的不利影响。金融危机造成了房地产市场，银行市场运作缺乏约束机制，双方之间的信息沟通不足，银行信息失真严重。黄晓彪（2005）提出：在银行信用风险的研究中，避免由于信息不对称造成的风险，银行在办理贷款业务时，应尽可能地将风险转移给借款人；王浩（2006）提出将个人住房贷款进行证券化分析，并深入研究了贷款抵押保险，提出了我国在个贷的审查阶段，应该学习香港管理模式，全面推进贷款抵押保险的实施，建立专业的贷款抵押保险公司；尚耀华和万威武（2007）提出了造成个人房贷风险的主要因素，包括了房地产开发商的经营情况，价款人因素造成的风险，市场环境的外部风险以及银行内部的监管漏洞风险；在银行个人住房贷款风险分类上，刘萍和田春英（2008）将风险归纳为六种：信用风险、利率风险、流动性风险、购买力风险、房地产市场风险、抵押物风险；李斌（2008）提出我国应该加强对商业银行个人房贷的制度监管，银行要充分意识到风险的存在并做好相应的准备措施，尽早制止风险的发生；余丽霞和和窦琤（2011）针对政府为出台的遏制房价过快增长的宏观政策,提出商业银行目前的安全性降低，面临着前所未有的巨大风险，并分析了风险的产生原因，提出如何降低该风险的可行性建议；杨艳（2014）认为个人住房贷款的风险是因为各个相关因素的相关作用的结果，是它们的函数，该研究成果将风险进行指标化衡量，但由于具备的较高操作性，我们无法对这一结论进行有效的验证；陈雯和胡振华（2014）利用GMDH模型筛选出了居民消费价格指数，房地产景气指数，人均可支配收入，货币供应量这四个影响个人房贷的重要因素，并对未来短期内的个人房贷余额进行预估，提出了应该重视个人房贷的累计风险；张长刚（2016）通过描述性统计，对莱芜市的商品房价格指数进行量化分析，用Logistic模型进行多元回归，得出不同的解释变量对个贷违约概率的影响；杨扬（2016）在宏观经济视角下,对我国的个人住房贷款的风险进行了定量的分析，运用GMDH求出宏观经济的因素与个贷余额的相关公式，通过在险价值模型计算出风险的警戒线，并提出构建风险计量体系，加快经济转型，完善收入分配结构的建议；江东（2016）通过对J银行某一分行的实证研究，将风险大体分为四类，提出防控个贷风险，应该从房地产开发商，房屋中介公司这样的风险源头进行把控，提高行业相关公司的行业准入门槛，明确各方的权责与义务，同时，也要加强对银行内部的风险控制。

1.4研究的意义

1.4.1理论意义

目前国内的研究主要集中在定性研究上，定量研究相对缺乏，这就需要我们充分运用金融统计工具和各种数学模型，定量研究个人住房贷款的风险，再判断各因素对风险发生的影响程度。

1.4.2实际意义

通过了对国内外个人住房贷款风险的风险研究以及实证分析，了解了风险产生的条件以及银行所需要承担的后果，对我们采取合适且行之有效的风险防范措施来防止住房贷款的风险，并对商业银行的日常经营管理进行有效的指导，切实保障银行经营的利益具有十分重要的实践现实意义。

2.我国商业银行个人住房贷款现状

住宅，是中国人的基本需求，一套可以遮风挡雨的房子，承载了多少家庭对未来的美好期望，但是，在当今高房价的压力下，对于绝大部分工薪家庭来说，全额付款买房较为困难，在这样的情况下，各大银行开始办理个人住房贷款业务，既能保障人们居有定所，又能减轻居民买房带来的短期经济压力。个人住房贷款本质上属于个人消费贷款，是以个人信用以及其他抵押物或者质押物作担保的；贷款金额通常比较大，从几十万到上百万不等；贷款的期限比较长，在5年到30年不等，在现实情况中，借款人往往为了减轻每月还款的压力，通常选择20到30年的还款期限。

在这样的大背景下，目前我国的商业银行个人住房贷款存在以下现状：

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